Ну, сам Python использует Unicode для всего, так что это не проблема. Быстрый поиск в Google также показывает, что PyGame должен уметь отображать шрифты Unicode очень хорошо. Поэтому я предполагаю, что проблема в том, что он не может найти шрифты для конкретного языка, который будет использоваться для рендеринга.
Здесь является кратким примером PyGame, и особенно эта ссылка должна быть полезной.
Это - важная библиотека - поэтому указание шрифта, который может отображать ваш язык, и использование его для отображения, должно работать нормально. Вероятно, хорошая идея написать небольшую оболочку
Примечание: я сам не использовал PyGame, так что это основано на предположениях и некотором быстром поиске того, как PyGame отображает шрифты.
PS: Если вы хотите, чтобы игра работала надежно для всех ваших пользователей, возможно, стоит добавить в ваш шрифт шрифт с открытым исходным кодом, в противном случае вам потребуется некоторая методология, чтобы проверить, установлены ли у пользователя некоторые шрифты, которые будут работает нормально - вероятно, нетривиальная проблема, если вам нужна поддержка Xplattform.