В XE сообщения - это не окно сообщений, а окно, которое можно закрепить, и поэтому оно не исчезнет автоматически.
Обходной путь: закройте окно сообщений и сохраните рабочий стол (нажмите кнопку рядом с кнопкойКлассическая расстыковка на панели инструментов).После каждой перекомпиляции вы можете затем повторно выбрать сохраненный рабочий стол, щелкнув по раскрывающемуся списку с именем рабочего стола (Classic Undocked) и нажав Enter на клавиатуре.