Млогит Вальд тест, R - PullRequest
Новая
       29

Млогит Вальд тест, R

0 голосов
/ 23 апреля 2019

Я оценил регрессию полиномиального логита (mlog) в R с помощью пакета mlogit. Код, 

coef(mlog)

дает значения, 

-1:(intercept)  1:(intercept)     -1:Coefficient1      1:Coefficient2 
   -0.09696444     0.00569650          1.17099302          1.04593858

Таким образом, модель имеет два перехвата и два коэффициента. Теперь я хочу проверить нулевую гипотезу о том, что оба коэффициента = 1 и оба перехвата = 0 одновременно, используя тест Вальда. Я пробовал следующий код, 

vec0col <- matrix(rbind(0,0,1,1),nrow=4)
Rmat <- cbind(vec0col,diag(4))
wald.test(b=coef(mlog), Sigma=vcov(mlog), L=Rmat)

но я получаю сообщение об ошибке, 

Error in dimnames(L) <- list(paste("L", as.character(seq(NROW(L))), sep = ""),  : length of 'dimnames' [2] not equal to array extent

Мой вопрос: как я могу решить эту проблему или как я могу выполнить этот тест более подходящим способом?

Спасибо!

...