MDX - это язык запросов, разработанный Microsoft для использования с их инструментами OLAP. Со времени его создания другие (проект с открытым исходным кодом Mondrian и Hyperion) пытались создать его версии для использования в своих продуктах.
Данные OLAP имеют тенденцию выглядеть как звездообразная схема с центральной таблицей фактов, окруженной несколькими измерениями. MDX разработан, чтобы позволить вам запрашивать эти структуры и создавать результаты типа кросс-таблицы.
Хотя язык выглядит как SQL, он не ведет себя так, как он, и если вы программист на SQL, умственный скачок может быть сложным.
Что касается того, является ли он лучше, чем SQL, он служит узкоспециализированной цели, то есть анализу данных в определенном формате. Поэтому, если вы хотите запросить схему типа «звезда», лучше, иначе SQL, вероятно, сделает эту работу.