Прогнозирование будущей цены на основе наблюдения _n-1 - PullRequest
Новая
       20

Прогнозирование будущей цены на основе наблюдения _n-1

0 голосов
/ 21 мая 2019

Я создаю симуляцию Монте-Карло с 1000 симуляциями в течение 252 дней (матрица 1000x252). В настоящее время мой код использует только S0 для расчета будущих цен, но мне нужно рассчитать будущие цены, используя цену n-1 (markov). Мой текущий код: 

i=1000;
T=252;
eps=normrnd(0,1,[i,T]);
S0=2809;
K=2750;

for j=2:252;
    for  c=1:1000
    S(c,j)=S0*exp((.0295-.5*(.2^2))*.004+.0295*sqrt(.004)*eps(c,j));
    end
end

Как мне сохранить одну переменную S, но ссылаясь на S0 для столбца 1 и S_n-1 для столбцов 2: 252? Это возможно или мне нужно создать вторую переменную?

1 Ответ

0 голосов
/ 21 мая 2019

Делает ли это то, что вы хотите? 

for c=1:1000
    S(c,1)=S0*exp((.0295-.5*(.2^2))*.004+.0295*sqrt(.004)*eps(c,1));
end
for j=2:252;
    for c=1:1000
        S(c,j)=S(c,j-1)*exp((.0295-.5*(.2^2))*.004+.0295*sqrt(.004)*eps(c,j));
    end
end
...