Если вы используете .NET, прокси-сервер веб-службы ссылается на классы, которые .NET создает для вас (после добавления веб-ссылки), чтобы вы могли взаимодействовать с веб-службой в своем коде.
Если вы новичок в разработке и .NET, вы не заметите ничего особенного в прокси. Вы бы просто рассмотрели классы, которые вы используете для взаимодействия со службой ... но именно это и делает тяжелую работу за кулисами для форматирования конверта SOAP и сериализации ваших запросов.
UPDATE
А вот и ответ на ваше редактирование:
.disco - файл, который позволяет обнаруживать веб-службы на отдельном сервере. Он используется не часто, и стандартным форматом, который служит той же цели, является UDDI.
.wsdl - язык определения веб-службы. Этот файл определяет все о вашем сервисе. Доступные методы, типы данных и т. Д.
.asmx - фактическая служба, к которой вы обращаетесь. Эквивалент aspx-файла для веб-страницы .NET.