Если библиотека экспортирует классы или функции C ++, то вы, вероятно, не сможете этого сделать, поскольку распределение имен между двумя компиляторами различно. Если он экспортирует функции C, вам просто нужно использовать библиотеку экспорта (файл .LIB) в командной строке. Например, если он называется mylib.lib:
g++ afile.cpp another.cpp mylib.lib -o myexe
Сама DLL должна быть расположена в подходящем месте, как это было бы для приложения VC ++.