scipy.optimize.minimum с 'trust-constr' дает разные оптимальные значения с разными начальными значениями - PullRequest
Новая
       30

scipy.optimize.minimum с 'trust-constr' дает разные оптимальные значения с разными начальными значениями

0 голосов
/ 10 мая 2019

Я использую библиотеку scipy для задачи оптимизации.Моя целевая функция - это регрессор SVR.Разные начальные значения дают разные оптимальные значения.почему? 


import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
from scipy.optimize import Bounds

bounds = Bounds([26,26,8,6,400,100,0,25,2],[36,38,28,28,1800,800,100,50,7])


def objective(x):
    x_trail = x.reshape(1,-1)
    x_trail = sc_X.transform(x_trail)
    y_trail = regressorSVR.predict(x_trail)
    y_trail = y_trail.reshape(1,-1)
    y_trail = sc_Y.inverse_transform(y_trail)
    return y_trail[0]

x0 = np.array([26,36,11,7,580,377,84,43,4.3])
res = minimize(objective, x0, method='trust-constr',
               options={'verbose': 1}, bounds=bounds)

optimal_values = res.x

если я изменю x0 на другие значения, мои оптимальные значения будут другими.Почему это? 

this is the code for svr regression:

X = dataset.iloc[:,:-1 ].values
y = dataset.iloc[:,9:10].values

# Splitting the dataset into the Training set and Test set
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)

# Feature Scaling
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
sc_X = StandardScaler()
sc_Y = StandardScaler()
X_train = sc_X.fit_transform(X_train)
X_test = sc_X.transform(X_test)

y_train = sc_Y.fit_transform(y_train)
y_test = sc_Y.transform(y_test)


from sklearn.svm import SVR
regressorSVR = SVR(kernel = 'rbf')

regressorSVR.fit(X_train, y_train)

1 Ответ

0 голосов
/ 15 мая 2019

Я получил ответ. Моя целевая функция здесь нелинейная. Так что это невыпуклая задача оптимизации. Все решатели в scipy обеспечивают локальную конвергенцию. Если ваша оптимизационная задача невыпуклая, то в конечном итоге это может привести к локальной сходимости. Существует концепция глобальных решателей, но не в рамках scipy, и локальная конвергенция против глобальной конвергенции в невыпуклых задачах упрощается P против NP.

...