Я получил границу минимального риска, сводя к минимуму ковариацию доходности активов (мера риска).Это известно как современная теория портфеля, которая была предложена Гарри Марковицем в 1952 году. Теперь я хочу получить доверительный интервал для весов портфеля глобального минимального отклонения (GMV).Мне нужно найти асимптотическое распределение весов портфеля GMV.
Как я могу это сделать в R / Python?Я использую пакет fPortfolio в R.