У меня есть пандас, ниже которого я использую для тестирования на истории. Где +1 в buyOrSell представляет вход в длинную (покупка) позицию, -1 представляет вход в короткую (продажу) позицию. Например, в 2019-02-25 00:20:00 сигнал указывает на продажу. Позиция на продажу будет открыта для продажи в 00:21:00 по VWAP ($ 3755.117955). Позиция будет закрыта, когда цена будет двигаться в противоположном направлении, что означает для этого случая, она будет закрыта в 00:24:00, потому что цена в 00:24:00 составляет $ 3748,86177, в то время как цена в 00:23:00 составляет $ 3747,329916. , что указывает направление изменения цены. Цена движется вниз с 00:20:00 до 00:23:00, следовательно, позиция удерживается.
Я хочу создать столбец с именем df ['pnl] в 00:20:00, который получит pnl для этой сделки, а также накопительный график pnl. Могу ли я спросить, как я могу это сделать? Спасибо!
time vwap buyOrSell
2019-02-25 00:20:00 3756.128313 -1
2019-02-25 00:21:00 3755.117955 0
2019-02-25 00:22:00 3747.515625 0
2019-02-25 00:23:00 3747.429916 0
2019-02-25 00:24:00 3748.861770 0
2019-02-25 00:25:00 3751.981658 1
2019-02-25 00:26:00 3753.543028 0
2019-02-25 00:27:00 3750.159481 0
2019-02-25 00:28:00 3748.259104 0
2019-02-25 00:29:00 3747.840970 0
2019-02-25 00:30:00 3747.177121 0
```