У меня есть 147 переменных (доходность для определенных активов), с 215 наблюдениями за каждой.Я построил массив со всеми из них, как в коде ниже, затем я попытался использовать np.cov для вычисления ковариации между возвращаемыми значениями.Тем не менее, в матрице есть несколько NaN, что не должно происходить с таким количеством obs, верно?
Как показывает код, приведенный ниже, я в основном получил массив массивов len 147 и каждый вложенный массивимеет len 215 (один возврат на каждый obs каждой переменной).Это не похоже на случай rowvar, поскольку каждый массив является переменной, а каждый столбец указанного массива является наблюдением.
return_array = []
for variable in variable_list:
return_array.append(list_of_returns_for_variable)
return_array = np.asarray(return_array)
np.cov(return_array)