Я пытаюсь выполнить моделирование вмешательства с использованием функции armiax.
мои исходные данные - это просто цена акций, и я использую следующий код для анализа вмешательства (st - шаговая функция той же длины цены акций):
tf.test <- arimax(log(stock.price), order=c(0,1,0), xtransf = data.frame(st), transfer = list(c(2,0)))
Однако я продолжал получать ошибку, говоря wrong length for fixed от stats::arima.Я прочитал руководство, и на самом деле я немного запутался с термином fixed.что на самом деле означает fixed в этом контексте и как его использовать?
Я следую процедуре, предложенной в лекциях Tsay (2008):
Процедура моделирования
Общая процедура анализа вмешательства выглядит следующим образом:
• Укажите модель для Zt, используя {Y1,.,,, Yt0−1}, т. Е. Используя данные до вмешательства.
• Используйте модель, построенную для Zt, для прогнозирования Zt для t ≥ t0.Пусть предсказание будет Z ˆ t для t ≥ t0.
• Изучите Yt - Zˆ t для t ≥ t0, чтобы указать ω (B) и δ (B).(transfer полученные параметры)
• Выполнить совместную оценку, используя все данные.
• Проверить занятную модель на несоответствие модели.