T-тест парных образцов - PullRequest
Новая
       33

T-тест парных образцов

0 голосов
/ 24 марта 2019

Я сравниваю модели прогнозирования с двумя временными рядами, вычисляя среднюю ошибку в каждый момент времени. Модель A достигает 35% средней ошибки, а модель B достигает 31% средней ошибки. Теперь я хочу посмотреть, является ли это уменьшение ошибки значительным, используя критерий значимости «t-критерий». Поэтому я просто хочу убедиться, что то, что я делаю, правильно.

Допустим, у меня есть два набора данных ошибок, достигнутых в каждый момент времени для обеих моделей (A и B). 

------------------------------
   Error at each point of time 
------------------------------
   Model_A           Model_B
------------------------------
     30                 24   
     30                 25
     50                 40
     30                 35
------------------------------
avg: 35                 31
------------------------------

Я использовал инструменты Excel, чтобы вычислить значение p с использованием наборов данных об ошибках, показанных выше, а затем сравнить его с .05 = α а затем решить, является ли уменьшение ошибки значительным или нет ...

Не могли бы вы сообщить, если это правильный способ сделать это или нет ???

...