Как убрать значения NA при анализе ошибок - PullRequest
Новая
       55

Как убрать значения NA при анализе ошибок

0 голосов
/ 05 апреля 2019

Мне нужно уместить финансовый ряд и провести анализ ошибок.Я соответствовал серии с линейной моделью.

library("quantmod")
library("zoo")

getSymbols("DJIA", src="FRED")
class(DJIA)

serie = DJIA["2017/2018"]
price = as.numeric(serie)
time  = index(serie)


x=1:length(price)
model = lm(price~x)
reg = model$coef[1]+model$coef[2]*x

plot(x=time, y=price, main="Dow Jones", type="l", xlab="Data", ylab="Points")
lines(time, reg, col=2, lwd=2)

Моя серия имеет значения NA.Ниже вы можете увидеть первое значение NA.

head(serie)

> head(serie)
               DJIA
2017-01-02       NA
2017-01-03 19881.76
2017-01-04 19942.16
2017-01-05 19899.29
2017-01-06 19963.80
2017-01-09 19887.38

Я пытался использовать функцию na.StructTS() из пакета zoo. 

serie_out <- na.StructTS(serie, na.rm=TRUE)

# Error in StructTS(y) :
# the first value of the time series must not be missing

Редактировать. 

serie_out <- na.StructTS(serie[-1,], na.rm=TRUE)

#    Error in rowSums(tsSmooth(StructTS(y))[, -2]) :
#      'x' must be an array of at least two dimensions

Вопрос.

Как мне работать со значениями NA во временных рядах финансов?

Я могу переместить начальный период с 2017-01-02 на 2017-01-03, носерия имеет несколько NA с.

...