Вот данные:
u <- data.frame(date = c("2016-01-22" ,"2016-01-22", "2016-02-25", "2016-11-18", "2017-04-14", "2017-04-27", "2017-11-08", "2018-11-06", "2019-02-15"))
V <- data.frame(co = c(708.01, 598.93, 624.64, 460.00, 849.61, 707.16, 240.00, 940.00, 1078.00))
w <- cbind(u, V)
Ниже приведен график, который я имею и не могу воспроизвести, потому что это подмножество большего набора данных.Но я добавил, как это выглядит на графике выше.Я добавил красные линии, используя краску.
Мой вопрос заключается в том, чтобы при создании временного ряда, какая частота должна быть подходящей для использования в ts() или вы рекомендуете альтернативные способы?
Вывод, который я получаю (кажется неправильным): это больше похоже на среднее значение, это не дает хорошего прогноза
Я использовал следующее:
pre <- ts(w$co, start=c(2016,1), end=c(2019,2), frequency=12)
predi <- auto.arima(pre)
summary(predi)
predict(predi, n.ahead=10)
Когда я строю график, я получаю это,
prefor <- forecast(object=predi, h=10)
plot(prefor)
