У меня, наверное, простой регрессионный вопрос, но я подумал, что должен его задать, поскольку мне некуда его проверитьУ меня есть уравнение, похожее на следующее:
x_t = x_{t-1} + z*Price_t
Теперь я хочу выполнить регрессию и стандартные ошибки двойного кластера, но меня интересует только выяснение значимости z в моей модели.Однако, когда я запускаю регрессию и двойной кластер, он находит значение каждой переменной в уравнении (и я недостаточно знаю о регрессии, кластеризации стандартных ошибок и т. Д., Чтобы точно знать, что это меняет или нет), поэтомуМне было интересно, можно ли мне переставить уравнение регрессии так, чтобы теперь у меня было уравнение регрессии следующим образом:
y_t = z где y_t = (x_t - x_{t-1}) / (Price_{t})
В основном, вместо того, чтобы иметь x_t, x_{t-1} и Price_t в уравнении регрессии Я хочу создать новую переменную.Например, если в момент времени t у меня есть x_t = 20, x_{t-1} = 5, Price = 3, тогда y_t = (20-5)/(3) = 5, который я сейчас использую в своем уравнении y_t = z вместо использования x_{t} = ...
Isэто нормально для меня?Применяются ли те же правила для уравнений к уравнениям регрессии при попытке найти значимость переменных?Извините, это, вероятно, очень глупый вопрос, но я потратил много времени, пытаясь все уладить, и мне интересно, является ли мое решение таким же тривиальным, как это.Заранее спасибо
Вот результаты в зависимости от того, как я изменяю свое уравнение:
x_t = x_{t-1} + z*Price_t:
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value
Pr(>|t|)
(Intercept) 0.0000006970812503369 0.0000006764632337684 1.03048 0.3027854
x_t-1 -0.0000000013293857891 0.0000000014916620489 -0.89121 0.3728161
z 0.0000036043929839937 0.0000151490535333780 0.23793 0.8119365
Price -0.0000000002237127830 0.0000000000748630484 -2.98829 0.0028055 **
z:Price 0.0000005547121317987 0.0000025347030495303 0.21885 0.8267693
y_t = z:
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.00000508163181759 0.00000561336549570 0.90527 0.36532
z 0.00031832476448267 0.00000000705546771 45117.45748 < 0.0000000000000002 ***
Я делаю это в R программном обеспечении, используя функцию coeftest, если это что-то меняет.
Полагаю, мой вопрос таков: если меня интересует только получение значения z,я могу переписать исходное уравнение регрессии, чтобы вместо него было y_t = z?