Как написать многомерную формулу в python (patsy), поддерживает ли VAR это? - PullRequest
Новая
       37

Как написать многомерную формулу в python (patsy), поддерживает ли VAR это?

0 голосов
/ 21 апреля 2019

Я хочу сделать многомерный анализ данных с использованием векторной авторегрессии (VAR), но хочу больше свободы. Например, вопрос, с которым я имею дело, может выглядеть так: 

y1(t) = a11*y1(t-1) + a12*y1(t-2) + b11*y2(t-1)               + c11*x1(t) + c12*x2(t) + d1

y2(t) = a21*y1(t-1) +               b21*y2(t-1) + b22*y2(t-2) + c21*x1(t) + c22*x2(t) + d2

Итак, вы видите, что приведенные выше уравнения - это не простая модель VAR(1) или VAR(2), а смесь. Поддерживает ли какой-либо пакет статистической модели python такие уравнения, и как записать его в формулу или в форму?

1 Ответ

1 голос
/ 22 апреля 2019

может помочь следующий подход? 

y1=[0,0]
y2=[0,0]
x1=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
x2=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
for t in range (2,11):
    tempY1 = y1[t-1] + y1[t-2] + y2[t-1]+ x1[t] + x2[t] + 1
    tempY2 = y1[t-1] + y2[t-1] + y2[t-2] +x1[t] + x2[t] + 1
    y1.append(tempY1)
    y2.append(tempY2)
...