SELECT INTO будет каждый раз создавать новую таблицу, если это то, что вам нужно, вам нужно сначала удалить эту таблицу.
Чтобы добавить в существующую таблицу, вам нужно использовать INSERT INTO SELECT, как в этом примере
INSERT * INTO [PSD2394].DBO.PayComponents (column names...)
SELECT pc.column names...
FROM [PSD1346].DBO.PayComponents pc
WHERE pc.PCompID != 1
AND pc.PCompID != 2
Если первичный ключ [PSD2394].DBO.PayComponents
является полем идентификации, вы не можете его скопировать, поскольку база данных не позволит вам записать собственное значение в поле идентификации.
Если вам это действительно нужно, попробуйте это
SET IDENTITY_INSERT [PSD2394].DBO.PayComponents ON
do the insert statement here...
SET IDENTITY_INSERT [PSD2394].DBO.PayComponents OFF