Вычисление / поднабор возвратов из фрейма данных (XTS / ZOO) цен на ценные бумаги со значениями NA?

Question

У меня есть фрейм данных размером 1379 x 843, так что строки - это дневные цены, а столбцы - ценные бумаги.

Я хочу рассчитать возвраты и поднастроить эти возвраты на основе падения на 30% за день, но у меня возникают проблемы при работе с большим количеством значений NA.

Как большинство из вас поступает со значениями АН, особенно с учетом случая, который я описал?

Answer 1

Неважно, я понял это.Просто с помощью функций, содержащихся в аналитике производительности работали.Я недостаточно тщательно проверил вывод.