Ошибка в регрессии панели в случае другой независимой переменной r

Question

Я пытаюсь запустить регрессию Fama Macbeth с помощью следующего кода:

require(foreign)
require(plm)
require(lmtest)
fpmg <- pmg(return~max_1,df_all_11, index=c("yearmonth","firms" )) 
Fama<-fpmg
coeftest(Fama)

Это работает, когда я регрессирую данные, используя независимую переменную с именем 'max_1'.Однако, когда я изменяю его и использую другую независимую переменную с именем 'ivol_1', результат показывает ошибку.Код

require(foreign)
require(plm)
require(lmtest)
fpmg <- pmg(return~ivol_1,df_all_11, index=c("yearmonth","firms" )) 
Fama<-fpmg
coeftest(Fama)

сообщение об ошибке выглядит следующим образом:

Error in pmg(return ~ ivol_1, df_all_11, index = c("yearmonth", "firms")) : 
  Insufficient number of time periods

или иногда ошибка выглядит так:

Error in model.frame.default(terms(formula, lhs = lhs, rhs = rhs, data = data,  : 
  object is not a matrix

Для вашего удобства яделюсь своими данными с вами.Линия передачи данных:

фрейм данных

Мне интересно, почему это происходит в случае, когда разные переменные в одном и том же фрейме данных.Буду признателен, если вы решите эту проблему.

Answer 1

эта проблема, потому что переменная ivol_1 имеет большое количество NA, поэтому сначала вы должны вменять NA, а затем запустить функцию pmg.

Answer 2

Эту проблему можно решить с помощью функции мыши

library(mice)
library(dplyr)
require(foreign)
require(plm)
require(lmtest)
df_all_11<-read.csv("df_all_11.csv.part",sep = ",",header = TRUE,stringsAsFactor = F)

x<-data.frame(ivol_1=df_all_11$ivol_1,month=df_all_11$Month)
imputed_Data <- mice(x, m=3, maxit =5, method = 'pmm', seed = 500)
completeData <- complete(imputed_Data, 3)
df_all_11<-mutate(df_all_11,ivol_1=completeData$ivol_1)
fpmg2 <- pmg(return~ivol_1,df_all_11, index=c("yearmonth","firms"))
coeftest(fpmg2)