Модель Tobit, regession с белой стандартной ошибкой - PullRequest
Новая
       5

Модель Tobit, regession с белой стандартной ошибкой

0 голосов
/ 29 августа 2018

Чёрт, может, скажите мне, как использовать стандартные белые ошибки в модели Tobit? Следующий код работает для линейной модели, но не для модели Tobit. 

library(censReg)
library(sandwich)

# OLS model 
reg_ols <- lm(vrs_eff ~ cows,  data = milk_data)
summary(reg_ols)
# using White standard errors
# vcovHC: Heteroskedasticity-consistent estimation of the covariance matrix of the coefficient estimates in regression models.
cov_mat_OLS <- vcovHC(reg_ols, type="HC")
cov_mat_OLS
# coeftest is a generic function for performing z and (quasi-)t Wald tests of estimated coefficients.
# Calculate new t and p values with white standard errors
coeftest(reg_ols,cov_mat_OLS)


# Tobit model
reg_tobit <- censReg(vrs_eff ~ cows, left = 0, right=1, data = milk_data)
summary(reg_tobit)
cov_mat_T <- vcovHC(reg_tobit, type="HC")
cov_mat_T
coeftest(reg_tobit,cov_mat_T)

summary(reg_ols)
summary(reg_tobit)
...