У меня есть известная матрица M (квадрат измерения D) и вектор параметров v (длины D), который мне неизвестен и чье апостериорное распределение я пытаюсь оценить. Мой предыдущий v состоит в том, что каждый из его компонентов является стандартным нормальным.
Например, скажем, что M выглядит так:
[[1, -1, -1]
[1, 0, 2]
[1, 1, -1]]
Мои наблюдаемые данные имеют вид R * M * v, где R - это «сокращенная» (неквадратная) матрица, которая позволяет эффективно наблюдать только некоторые компоненты M * v. Например, R может выглядеть так (сохраняя первый и второй компоненты M * v):
[[1, 0, 0]
[0, 1, 0]]
Как правильно решить такую проблему в STAN?