Я пытаюсь смоделировать однородную цепь Маркова с конечным состоянием в R. Я хочу получить выходные данные определенной длины с учетом начальной вероятности и матрицы вероятности перехода. Это то, что я имею до сих пор
library(markovchain)
words <- c("h", "e", "l", "o")
###Initial probability
initial <- cbind(c(0.25,0.25,0.25,0.25))
# define the transition matrix (each row sums to 1)
transitions <- rbind(c(0.1, 0.2, 0.3, 0.4),
c(0.1, 0.2, 0.3, 0.4),
c(0.1, 0.2, 0.3, 0.4),
c(0.1, 0.2, 0.3, 0.4))
rownames(transitions) <- colnames(transitions) <- words
library(markovchain)
markovChain <- new("markovchain", states=words,
transitionMatrix = transitions)
markovchainSequence(10, markovChain, t0="h")
Этот код, однако, не использует начальную вероятность. Я только заявляю, что состояние в момент времени t0 должно быть б. Как я могу использовать начальную вероятность здесь?