Как определить p (порядок отставания) для модели ARIMA в Python - PullRequest
0 голосов
/ 06 ноября 2018

вот мой график автокорреляции. Генерируется следующим кодом Python.

from pandas.plotting import autocorrelation_plot 
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA

def display_corelation(series):
    autocorrelation_plot(series)
    plt.show()

Я знаю, что могу пройти 1 или 2 в p , посмотрев на график для модели ARIMA. У меня вопрос, как я могу сгенерировать значение p ,

как рассчитать порядок отставания от ряда рядов по пандам или любой библиотеке, вместо того, чтобы строить график в данный момент?

model = ARIMA(history, order=(1,1,0))

enter image description here

1 Ответ

0 голосов
/ 07 ноября 2018

Получил по следующему коду:

    import pandas as pd    
    k=0
    highestCorr = 0
    for i in range(1,10):
        cor = pd.Series.autocorr(series, lag=i)
        if(cor > highestCorr):
            highestCorr = cor
            k=i
...