У меня есть фрейм данных, похожий на этот
Q1 <- data.frame(id=c("A","B","C","D","E"), assets = c(22,560,7,7841,785), qtr = c(1,1,1,1,1))
Q2 <- data.frame(id=c("A","B","C","D","E"), assets = c(48,767,88,7410,698), qtr = c(2,2,2,2,2))
Q3 <- data.frame(id=c("A","B","C","D","E"), assets = c(130,530,57,5000,741), qtr = c(3,3,3,3,3))
Q4 <- data.frame(id=c("A","B","C","D","E"), assets = c(77,821,101,5500,789), qtr = c(4,4,4,4,4))
df <- rbind(Q1,Q2,Q3,Q4)
df$event <- ifelse(df$qtr >= 3,1,0)
df$affected <- ifelse(df$id %in% c("A","C"),1,0)
А потом я провожу регрессию вот так
plm(assets ~ event + event*affected, data = df, index = c("id","qtr"), model = "within", effect = "twoways")
Теперь я хотел бы контролировать как индивидуальные, так и временные эффекты, но контроль временных эффектов избавляет от коэффициента события. Можно ли изменить время, когда рассчитываются временные эффекты? Под этим я подразумеваю, что контроль за ежегодными временными эффектами будет работать для меня, и коэффициент события должен оставаться в этом случае. Так есть ли способ изменить временные рамки для расчета временных эффектов без изменения индекса, поскольку у меня все еще будут квартальные данные.