Данное сообщение об ошибке должно быть совершенно очевидным:
duplicate couples (id-time)
Это означает, что в вашем наборе данных есть строки, которые указывают один и тот же период времени (как минимум) дважды для одного и того же человека (скажем, наблюдение для человека 1 в 2016, 2017, 2018, 2018 годах).
Однако, глядя на ваш набор данных и на то, как вы указали индекс для команды оценки (см. ?pmg
), кажется, что вы хотите иметь столбец id
в качестве отдельного индекса и month
в качестве указатель времени. Аргумент от index
до pmg
принимает индивидуальный индекс в первой позиции и индекс времени во второй позиции. Таким образом, переключение id
и time
должно работать:
fpmg <- pmg(return ~ ex_mkt_ret, fund_panel, index=c("id", "month"))