Как запросить задержанные рыночные данные у IBrokers

Question

Есть ли способ запросить отложенные рыночные данные, как указано в TWS API v9.72 +: Типы рыночных данных

Я особенно ищу настройки client.reqMarketDataType(3);

Эта запись работает в Python, но я хочу сделать это в R, используя IBrokers

Спасибо!

Answer 1

Пакет Ibrokers давно не обновлялся и работает над версией API 9.64. Параметр отложенных рыночных данных исходит из более поздней версии API, и предпочтительно предлагается версия API 9.72.18 или выше.

Просматривая код, я надеялся, что смогу использовать reqMarketDataType в вызове reqMktData, но это не работает. Поэтому, если пакет Ibrokers не обновлен для работы с версией API 9.72+, это невозможно. Настроить части пакета Ibrokers нелегко, поскольку в версии API 9.64 произошли небольшие изменения.

Я видел, что вы задавали этот вопрос также на странице GitHub Ibrokers.

Конечно, вы можете использовать пакет reticulate в сочетании с ibpy, если вы хотите сделать все в R и хотите использовать последнюю версию API.