Запрашивать рыночные данные по кросс-листинговым акциям на обеих биржах IBrokers R - PullRequest
Новая
       25

Запрашивать рыночные данные по кросс-листинговым акциям на обеих биржах IBrokers R

0 голосов
/ 20 июня 2019

Я пытаюсь снять тикер RY с TSE и NYSE. Я могу легко получать данные с биржи TSE, но не могу с биржи NYSE.

Вот мой код. 

library(IBrokers)
tws = twsConnect(port = 7498)

#get Canadian RY
reqMktData(tws, twsSTK("RY",exch="SMART", primary="TSE", currency="CAD"), eventWrapper = eWrapper.data(1), CALLBACK = snapShot)
BidSize BidPrice AskPrice AskSize   Last LastSize  Volume
RY       0       -1       -1       0 105.19      300 1482472

#get US RY
reqMktData(tws, twsSTK("RY", exch = "SMART", primary = "NYSE", currency = "USD", eventWrapper = eWrapper.data(1), CALLBACK = snapShot)
2 1 10090 Part of requested market data is not subscribed. Subscription-independent ticks are still active.CP NYSE/Auction:225
...