Несколько вопросов относительно пакета IBrokers в R - PullRequest
Новая
       21

Несколько вопросов относительно пакета IBrokers в R

0 голосов
/ 19 декабря 2018

Я получаю данные об акциях и опционах от интерактивных брокеров в течение примерно 50 этф.Некоторые ETF, такие как EEM, просто продолжают работать и не возвращают результаты для данных опций.У кого-нибудь была проблема с этим?Я связался с IB, и они сказали мне, что запрос на колл "EEM" и опционы пут не были сделаны.

equity = twsEquity("EEM")

equity_dat = reqMktData(tws, Contract = equity, eventWrapper = 
eWrapper.data(1), CALLBACK = snapShot)

strike = round(equity_dat$AskPrice, 0)

opt_put = twsOPT("", symbol = "EEM", right = "PUT", strike = 
as.character(39), expiry = expiry)
opt_call = twsOPT("", symbol = "EEM", right = "CALL", strike = 
as.character(39), expiry = expiry)

opt_data_put = reqMktData(tws, Contract = opt_put, eventWrapper = 
eWrapper.data(1), CALLBACK = snapShot)
opt_data_call = reqMktData(tws, Contract = opt_call, eventWrapper = 
eWrapper.data(1), CALLBACK = snapShot)
...