Я выполняю устойчивую регрессию по группам в SAS.
Мои данные как
id stock date stock_liq market_liq
1 VOD 1/5/2016 0.03 0.02
1 VOD 2/5/2016 0.04 0.025
... ... ... ... ...
2 SAB 1/5/2016 0.31 0.02
2 SAB 1/5/2016 0.31 0.02
... ... ... ... ...
Это данные панели, и каждая акция имеет уникальный идентификатор. Я хочу запустить устойчивую регрессию по ID, и я хочу вывести коэффициенты, значения t и квадраты примыканий R.
Мой код:
proc robustreg data=have outest= want noprint;
model stock_liq=market_liq ;
by id;
run;
Однако я не думаю, что код работает правильно. SAS просто перестает работать, и журнал дает мне
"Error: Too many parameters in the model".
Кто-нибудь может посоветовать? Спасибо!