Справка R: тест регрессии F-статистики, содержащий одну переменную константу - PullRequest
Новая
       23

Справка R: тест регрессии F-статистики, содержащий одну переменную константу

0 голосов
/ 10 мая 2018

Я пытаюсь выполнить ряд F-тестов для регрессии, чтобы проверить, статистически отличаются коэффициенты эластичности от 0. Я использую регрессию, показанную ниже, и я пытаюсь проверить дем-эластичность ВВП. 

reg7=lm(log(gdp)~log.dem+educ+log.dem_educ+age+popscaled+d1970+d1975+
        d1980+d1985+d1990+d1995+d2000)

Где:

  • log.dem представляет журнал переменной "dem"
  • log.dem_educ представляет регрессор взаимодействия, произведение log (dem) и непрерывной переменной "educ"
  • Образование представляет средние годы образования, полученного резидентами

Эластичность dem дается суммой коэффициента log.dem и коэффициента log.dem_educ, умноженного на образования.

  • Эластичность = coeff (log.dem) + coeff (log.dem_educ) * educ

Я хочу проверить статистическую значимость эластичности dem для различных значений образования (educ = 1, educ = 2, ..., educ = 10), но не уверен, как это сделать с помощью R. Для В случае образования = 1, я могу просто запустить F-тест, используя код, показанный ниже, поскольку эластичность - это просто сумма coeff (log.dem) + coeff (log.dem_educ) * 1. Тем не менее, я не уверен, как адаптировать это для проверки коэффициентов эластичности для значений образования, превышающих 1. 

linearHypothesis(reg7,c("log.dem + log.dem_educ = 0"),vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))

Любые предложения будут с благодарностью!

1 Ответ

0 голосов
/ 10 мая 2018

Интересно, действительно ли c("log.dem = 0","log.dem_educ = 0") являются гипотезами, которые вы хотите проверить на значимость предельного эффекта log.dem, когда educ равен 1. Вы имеете в виду вместо "log.dem + log.dem_educ = 0"?

Аналогичным образом, для разных уровней educ вы бы запустили 

linearHypothesis(reg7, "log.dem + 2 * log.dem_educ = 0", vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))
linearHypothesis(reg7, "log.dem + 3 * log.dem_educ = 0", vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))
linearHypothesis(reg7, "log.dem + 4 * log.dem_educ = 0", vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))

и т. Д.

...