Я пытаюсь найти оптимальный портфель касания для эффективной границы (рассчитывается с использованием qp.solver в quadprog), но с учетом различных безрисковых ставок.
Демонстрации для quadprog в R показывают, что длянайдите оптимальный портфель (т. е. максимальный коэффициент Шарпа), используя следующий код
eff.optimal.point = eff[eff$Sharpe==max(eff$Sharpe),]
Однако максимальный портфель коэффициента Шарпа не подвержен безрисковому ограничению ставки.Можно ли в коде quadprog включить ограничение безрисковой ставки?
Спасибо.