Я хотел бы оценить пересечение модели CAPM в регрессии скользящего временного ряда.Кажется, проблема в том, что я не хочу автоматически оценивать перехват (как в функции - intercept = TRUE).У меня есть данные о безрисковой ставке, и я хотел бы использовать эти точки данных для регресса перехвата.Но я получаю сумасшедшие значения, когда связываю свою объясняющую переменную (Market Risk Premium) с безрисковой ставкой в переменной и помещаю их в функцию roll_lm.
Код:
var <- roll_lm(x=MRP_RF,y=rets,width=60,intercept=FALSE)
InMRP_RF У меня есть два столбца, каждый фактор в одном столбце.И поскольку я хочу использовать свои данные и не хочу использовать перехват = ИСТИНА, мне интересно, как еще я мог бы оценить перехват, не получая сумасшедших коэффициентов.
С наилучшими пожеланиями