У меня есть вопрос, касающийся ошибок в регрессии Фама Мак Бета.
Следующая формула используется для регрессии поперечного сечения: 
Представьте, что у меня есть 120 бета-версий, которые я включаю в регрессию поперечного сечения, затем я также получаю 120 alpha_i (условия ошибки).Я запутался в том, как я должен агрегировать и усреднять эти термины ошибок.В конце я хочу иметь одно единственное число, как лямбды.Должен ли я сначала усреднять i условия ошибки для каждого месяца t, а затем усреднять их снова?
Надеюсь, кто-то может помочь мне понять это.Потому что я понимаю, как это делается для лямбд.Поскольку я получаю только одну лямбду в месяц, я просто усредняю их за все месяцы (например, с colMeans в R).
С уважением