Оператор USE не поддерживается для переключения между базами данных.Используйте новое соединение для подключения к другой базе данных в базе данных SQL Azure.
Чтобы создать мастер-ключ в Azure SQL, просто выполните следующую инструкцию в контексте базы данных SQL Azure, а не в базе данных master.
CREATE MASTER KEY
GO
Для полного примера, пожалуйста, прочитайте эту статью.
Другой пример можно найти здесь .
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD='MyPassw0rdIsComplex.'
GO