Понимание вывода durbinWatsonTest () в r

Question

Итак, я передал свою lm модель в durbinWatsonTest и получил такой результат,

lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
1      -0.3068183      2.444027   0.278
 Alternative hypothesis: rho != 0

Я знаю, что тест Дурбина Уотсона используется для определения наличия в данных автокорреляции.Но может кто-нибудь объяснить, пожалуйста, мой результат, особенно "DW Statistic = 2.444", "p-value = 0.278" и "rho! = 0".

Спасибо.

Answer 1

Это тестирование не для какой-либо автокорреляции, а только для этого с задержкой 1. В частности, в X _t = rho X _t-1 + e _t проверяет, является ли rho = 0 (нулевая гипотеза).Таким образом, вычисление статистики DW приводит к значению статистики 2,444 и значению р 0,27, где с последним вы обычно говорите, что нулевое значение не может быть отклонено.То есть мы не можем отклонить ноль, что не существует автокорреляции первого порядка.