Я использую панель регрессии с фиксированными эффектами, используя функцию PanelOLS () в линейных моделях 4.5.
При попытке добавить «entity_effects = True» и «time_effects = True» в оценку модели, он вернул «AbsorbingEffectError»:
Модель не может быть оценена.Включенные эффекты полностью поглотили одну или несколько переменных.Это происходит, когда одна или несколько зависимых переменных полностью объяснены с использованием эффектов, включенных в модель.
Как я могу исправить 'AbsorbingEffectError'?
panel = panel.set_index(['firm', 'Date'])
exog_vars = panel[['ex_mkt', 'MV', 'ROA', 'BTM','leverage','2nd']]
exog = sm.add_constant(exog_vars)
y = panel[['ex_firm']]
model = PanelOLS(y, exog_vars,entity_effects=True).fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)
Я следую точноте же шаги, что и на примере модели с фиксированными эффектами из документации https://bashtage.github.io/linearmodels/doc/panel/examples/examples.html#