Спасибо, Ларс.
Не знаю, как ты это сделал. Насколько я понимаю, Windows только добавляет прозрачность окнам, поэтому TForm может справиться с этим, но не отдельные элементы управления. Помните, что большая часть VCL - это просто оболочка для Общих элементов управления Windows, и поэтому, если Windows этого не делает, связанный элемент управления VCL тоже будет редко. Сторонние компоненты часто расширяют базовую функциональность.