Геометрическое броуновское движение для прогнозирования цены акций с использованием - PullRequest
Новая
       21

Геометрическое броуновское движение для прогнозирования цены акций с использованием

0 голосов
/ 02 декабря 2018

Мне было интересно, смогу ли я получить некоторую помощь в прогнозировании цен на акции с использованием геометрического броуновского движения с использованием r.Исторические данные были взяты с 1 августа 2018 года по 31 октября 2018 года. Цена на акции должна быть предсказана на 16 ноября.
Я скачал пакет (SDE) в R. Начальная цена 28.30 Мои данныепункты следующие: Может кто-то дать мне понимание, если я нахожусь на правильном пути с этим?

 {mu=-0.0015795347; sigma=0.008541411; P0=28.30; T = 252 ##days
nt=77; ##days from start date to 16th of Nov?

    #############Generate nt trajectories
dt=T/n; t=seq(0,T,by=dt)
X=matrix(rep(0,length(t)*nt), nrow=nt) for (i in 1:nt) {X[i,]= GBM(x=P0,r=mu,sigma=sigma,T=T,N=n)}

##Plot
ymax=max(X); ymin=min(X) #bounds for simulated prices
plot(t,X[1,],t='l',ylim=c(ymin, ymax), col=1,
    ylab="Price P(t)",xlab="time t")for(i in 2:nt)
{lines(t,X[i,], t='l',ylim=c(ymin, ymax),col=i)}
#}
...