У меня есть ряд наблюдений за ценой акций с 28 июля по 12 июля 2020 года, составляющей 743 входа. Если я запустил команду class, на выходе будут xts и zoo. Поскольку я хочу реализовать модель арима, я пытаюсь разложить ts с помощью команды разложения. Код, который я использовал:
data.ts <- ts(stockprice, start = c(2017,07), frequency = 365.25)
price.de <- decompose(data.ts)
Если я построю график результатов, то я получу
введите описание изображения здесь
Я нахожу случайную часть действительно странной, поэтому я думаю, что здесь ошиблась. Может быть, потому, что данные на самом деле не ежедневные, а записываются только в те дни, когда рынок открыт (рабочие дни)?