Я проверяю однородность ковариационных матриц с помощью матрицы Бокса на основе F-приближения.Я знаю, что в R есть пакет, который используется для теста Бокса М, но он основан на приближении хи-квадрат heplots.Тест Бокса M предполагает, что он работает довольно хорошо, если n (размер выборки)> 20, m (количество групп) ≤ 5 и p (количество переменных) ≤ 5. В моем случае p = 9, поэтому я бы следовалпредложение с использованием F-аппроксимации для теста М. Box.Но я не могу найти пакет в R для теста Бокса М, основанный на F-приближении.Можете ли вы знать, как сделать это вручную или с помощью другого пакета в R, который может помочь?