Ковариационная матрица между двумя активами за определенный временной интервал - PullRequest
Новая
       34

Ковариационная матрица между двумя активами за определенный временной интервал

0 голосов
/ 08 октября 2018

Мне нужно вычислить обратную матрицу ковариации [дисперсию ковариационной ковариационной дисперсии] между двумя активами (SPY и TLT) за период времени 2006 2010 Я сделал это 

ret1=diff(SPY1) %2006-31/12/2009 of log of SPY
ret2=diff(TLT1)
dim(ret1)
dim(ret2)
dim(m1)
dim(r1)
m1 = t(m1)
r1 = t(r1)
inv_C = matrix(0,nrow = NCOL(ret1),ncol = 1)

for(i in 1:NCOL(ret1)) {
  cov1 = cov(ret1[,i],ret2[,i])
  inv_C[i,] = 1/cov1
}

, но это дает мне толькоодно значение для каждого мне нужна вся матрица КАК это сделать?Спасибо

...