Я новичок в R. Я пытаюсь выполнить тест ARIMA, чтобы выполнить 10-летний прогноз на вышеупомянутом наборе данных.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1987 1664.81 2397.53 2840.71 3547.29 3752.96 3714.74 4349.61 3566.34 5021.82 6423.48 7600.60 19756.21
1988 2499.81 5198.24 7225.14 4806.03 5900.88 4951.34 6179.12 4752.15 5496.43 5835.10 12600.08 28541.72
1989 4717.02 5702.63 9957.58 5304.78 6492.43 6630.80 7349.62 8176.62 8573.17 9690.50 15151.84 34061.01
1990 5921.10 5814.58 12421.25 6369.77 7609.12 7224.75 8121.22 7979.25 8093.06 8476.70 17914.66 30114.41
1991 4826.64 6470.23 9638.77 8821.17 8722.37 10209.48 11276.55 12552.22 11637.39 13606.89 21822.11 45060.69
1992 7615.03 9849.69 14558.40 11587.33 9332.56 13082.09 16732.78 19888.61 23933.38 25391.35 36024.80 80721.71
1993 10243.24 11266.88 21826.84 17357.33 15997.79 18601.53 26155.15 28586.52 30505.41 30821.33 46634.38 104660.67
Однако, когда я набираю:
auto.arima(souvenirtimeseries)
Series: souvenirtimeseries
ARIMA(1,1,1)(0,1,1)[12]
Coefficients:
ar1 ma1 sma1
0.2401 -0.9013 0.7499
s.e. 0.1427 0.0709 0.1790
sigma^2 estimated as 16146440: log likelihood=-693.69
AIC=1395.38 AICc=1395.98 BIC=1404.43
> fit <- arima(log((souvenirtimeseries)), c(1,1,1), seasonal=list(order= c(1,1,1), period=12))
> par(mfrow=c(1,1))
> pred <- predict(fit, n.ahead = 10*12)
> ts.plot(soi, 2,718^pred$pred, log="y", lty=c(1,3))
Результат неверный, так как я получаю что-то вроде этого:
Может кто-нибудь объяснить мне, что я делаю неправильно?Спасибо