Множественная переменная регрессия по группам не работает - сводная регрессия повторяет одни и те же результаты - PullRequest
Новая
       15

Множественная переменная регрессия по группам не работает - сводная регрессия повторяет одни и те же результаты

0 голосов
/ 13 декабря 2018

Я пытаюсь запустить множественную регрессию для группы, используя инструкции в следующем посте: Как применить OLS из statsmodels к groupby .Мой фрагмент кода выглядит следующим образом: 

for coins in df_raw.symbol.unique():
    tempdf = df_raw[df_raw.symbol == coins]
    y = (df_raw['Lagged return']).astype(float)
    x1 = (df_raw['Excess daily return']).astype(float)
    x2 = (df_raw['Excess weekly return']).astype(float)
    x3 = (df_raw['Excess monthly return']).astype(float)
    x4 = (df_raw['Trading vol / mkt cap']).astype(float)
    x5 = (df_raw['Std dev']).astype(float)
    x6 = (df_raw['Residual risk']).astype(float)
    result = smf.ols(formula='y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6', data=df_raw).fit()
    print(result.params)
    print(result.summary())

Однако, когда я запускаю регрессию, я получаю точно такой же результат регрессии, повторяющийся для каждой отдельной группы в кадре данных (несмотря на то, что базовые данные различны.) 

Intercept    0.010033
x1          -0.000214
x2          -0.000014
x3          -0.000094
x4          -0.001902
x5          -0.000009
x6          -0.000006

Кто-нибудь может посоветовать, где я иду не так?Заранее спасибо!

...