Плотность Вероятности Производных Корпуса

Question

Я использую данные опций для расчета предполагаемой плотности вероятности;по сути, копирование Приложения: Определение подразумеваемых рисков-нейтральных распределений по волатильным улыбкам из книги Халла.

У меня вопрос к его примеру:

Использование кода math.exp(0.03*0.25)*(((4.045+3.055)-(2*3.549))/(0.5^2)) дает ответ 0.00806 не 0.0057.

Я что-то не так делаю?

Answer 1

Халл не прав.Использование кода math.exp(0.03*0.25)*(((4.045+3.055)-(2*3.549))/(0.5^2)) дает ответ 0.00806, а не 0.0057