Я не уверен, как вернуть вес портфеля, учитывая ковариационную матрицу активов и дисперсию портфеля, используя MATLAB.
У меня есть следующие входные данные:
ExpCov_csFX = cov(csAssetReturns(t-59:t,2:7))*12;
Я хочу найти веса:
w0_cs = zeros(size(ExpFXret_cs_t'));
, которые дают мне дисперсию портфеля:
targetVar_cs