Мне нужно смоделировать двумерное распределение, которое также имеет автокорреляцию между своими значениями. Для двумерной части я использую функцию rmvnorm, а затем я использую varima.sim для имитации автокоррелированной части. Вот что у меня есть:
m = c(mean1, mean2) #mean vector
cov = rho*sqrt(vr1*vr2)
sig = matrix(c(vr1^2, cov, cov, vr2^2), nrow = 2) #covariance matrix
DNB = rmvnorm(5, mean = m, sigma = sig)
x <- varima.sim(model = list(ar = array(c(0.5, 0, 0, 0.5), dim = c(2, 2, 1))), n = 5, k = 2, demean = m, sigma = matrix(c(1, 0, 0, 1), nrow = 2), innov = DNB)
Я предполагаю, что в списке ar мне нужно вставить требуемую корреляцию, но я не уверен в этом. Это правильно? Как проверить автокорреляцию в серии 2 и корреляцию между ними?