У меня есть этот простой скрипт, чтобы получить все цены опционов для цепочки опционов в IB. Моя проблема в том, что это мучительно медленно (11 сек на контракт). Я знаю, что могу использовать мультиобработку, но все равно кажется, что должен быть лучший способ сделать это. Мне нравится простота ib insync, и я бы предпочел держаться подальше от обычного пакета ib api. Помощь будет высоко ценится
from ib_insync import *
ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 4001, clientId=666, timeout = 11)
def get_multiple_expirations_strikes(exp_list,strike_list):
for i in exp_list:
print('Expiration: ', i)
for x in strike_list:
for k in ['C','P']:
contract = Option('AAPL', i, x, k, 'SMART')
details = ib.reqTickers(contract)
print ('strike: ',x,' C/P: ',k," ",details[0].close)
Вышеуказанный код работает нормально, но он очень медленный. Я пытался добавить многопроцессорность, но, видимо, это не так хорошо работает с ib insync. Код ниже использует starmap, но возвращает сообщение об ошибке.
from ib_insync import *
import multiprocessing
ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 4001, clientId=666, timeout=11)
def get_contract(symbol,exp,strike,kind):
contract = Option(symbol, exp, strike, kind, 'SMART')
details = ib.reqTickers(contract)
print('strike: ', strike, ' C/P: ', kind, " ", details[0].close)
def get_multiple_expirations_strikes(symbol,exp_list,strike_list):
inputs = []
for i in exp_list:
for x in strike_list:
for k in ['C','P']:
inputs.append([symbol,i,x,k])
with multiprocessing.Pool(processes= 3) as pool:
g = pool.starmap(get_contract,inputs)
print(g)
get_multiple_expirations_strikes('AAPL',['20191115', '20200320'],[155.0, 160.0, 165.0, 170.0])
ib.disconnect()
сообщение об ошибке: OSError: [Errno 9] Неверный дескриптор файла