Как использовать помощник по ставке свопа в QuantLib для построения кривой доходности с фиксированными днями для плавающей ноги

Question

Я хочу использовать помощник ставки свопа для построения кривой доходности. Изделие может состоять из неподвижной ножки и плавающей ножки. Для плавающей части нам нужно зафиксировать плавающую ставку за один день до даты начала начисления. Но когда я использовал помощник по скорости обмена, я увидел, что он использует классы MakeVanillaSwap, а затем классы VanillaSwap, где я не могу определить дни фиксации для плавающей ноги. Но в iborLeg мы можем выбрать день фиксации для продукта, и по умолчанию будет день фиксации iborIndex. Итак, как я могу решить эту проблему и могу ли я использовать помощник ставки свопа для построения кривой доходности? Или я неправильно понял какую-то часть кода?

Answer 1

Параметр конструктора ноги не доходит до помощника, так что вы правы, вы не можете передать его туда.

Я думаю, вы можете обойти это, построиви передача помощнику экземпляра IborIndex с теми же соглашениями, что и тот, который вы хотите использовать, но вместо этого с одним днем ​​фиксации.