Python Quantlib: как работать с RuntimeError 'addFixing (date, value)' - PullRequest
Новая
       69

Python Quantlib: как работать с RuntimeError 'addFixing (date, value)'

1 голос
/ 26 января 2020 
for t_ccy in rate_dates.keys():
    libor_base = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months),ql.YieldTermStructureHandle(term_structure[t_ccy]))
    libor_up = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months),ql.YieldTermStructureHandle(term_structure_up[t_ccy])) 
    for key in hist_rates_dict.keys():
        try:     
            libor_base.addFixing(key,hist_rates_dict[key])
            libor_up.addFixing(key,hist_rates_dict[key])
        except:
            print("Following Exception in Schedule creation " +str (key))
            print((sys.exc_info()))

RuntimeError ('Предоставлено как минимум одно недопустимое исправление: понедельник, 6 мая 2019 г., 0.015491',).

Эта дата взята из 'hist_rates_dict', где ' ключ 'являются датами, а' значения 'являются тарифами. Как бороться с этим исключением. Заранее спасибо.

1 Ответ

1 голос
/ 27 января 2020

ql.AUDLibor, вероятно, не тот индекс, который вы ищете. Это индекс BBA LIBOR, который был прекращен в 2013 году. Он был основан на лондонском календаре ... 

>>> import QuantLib as ql
>>> libor = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months))
>>> print(libor.fixingCalendar())
London stock exchange calendar

... и 6 мая 2019 года в Великобритании выходной день ... 

>>> print(ql.UnitedKingdom().isBusinessDay(ql.Date(6, ql.May, 2019)))
False

... так что это не будет действительной датой исправления для AUD LIBOR, если она еще жива. 

>>> libor.isValidFixingDate(ql.Date(6, ql.May, 2019))
False

Возможно, вы пытаетесь загрузить исправление для какого-то другого индекса AUD, который заменил BBA LIBOR и что он не предоставляется библиотекой как собственный класс. Как только вы выясните его условные обозначения (например, исправление календаря и т. Д.), Вы можете создать его как экземпляр обобщенного c Ibor класса.

...